ASV Federālo rezervju sistēma un procentu likmju tirdzniecība

Procentu likmes ietekme uz opcijas cenu, EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Lai aprēķinātu opcijas prēmijas lielumu Jums ir jāievada sekojoši dati: Current Price Tekošā cena — tā ir pamataktīva underlying asset cena attiecīgajā valūtā. Strike Noteiktā cena — ir cena par kuru nākotnē tiks tirgots pamataktīvs.

Interest Rate Procentu likme — ir attiecīgās valūtas pamatlikme. Pārējām valūtām šī likme ir vienāda ar vietējā starpbanku tirgus piedāvājuma likmi, vai arī ar attiecīgās valsts Centrālās bankas likmi.

Sazinies ar mums

Yield Ienesīgums — ir rādītājs, kas tiek iegūts dalot sagaidāmo pamataktīva ienākumu ar tā cenu. Valūtām tiek lietota tekošā procentu likme, akcijām — teorētiskais dividenžu ienākums gadā. Reālās dividendes parasti tiek izmaksātas vienu reizi gadā, un šis izmaksas laiks var arī nesakrist ar attiecīgās opcijas darbības laiku.

Volatility Svārstīgums — parāda sagaidāmās attiecīgā pamataktīva cenas svārstības.

Finanšu risku vadība

Svārstīguma aprēķināšana ir ļoti sarežģīts process un labāk to atstāt profesionāļu ziņā. Expiry in Beigu termiņš — attiecīgās opcijas derīguma beigu termiņš. Saskaņā ar datiem, ko Jūs ierakstīsiet, opciju kalkulators izrēķinās aptuveno opcijas cenu.

Option price Opcijas cena tiek rēķināta vienai pamataktīva vienībai.

Konkrētajiem opciju darījumiem var tikt noteikts minimālais pamataktīvu skaits, uz kuru tiek izrakstītas opcijas, tādejādi, lai atrastu mazāko iespējamo darījuma apjomu, konkrētās opcijas cena ir jāreizina ar šai opcijai atbilstošo minimālo pamataktīvu vienību skaitu.

Delta - ir koeficients, kas parada cik jūtīga ir opcijas cena attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Ja Delta ir 0.

  • Cita noderīga informācija izaugsmei Kā tirgot procentu likmes un kas ir starpbanku aizdevumu darījumu likmes?
  • Nodarbības par iespēju tirdzniecību
  • Kā strādāt ar binārām opcijām bez riska
  • 100 stratēģijas, kā pelnīt naudu bināros opcijās

Delta uzskatāmākus rezultātos dod pie relatīvi mazām izmaiņām. Pēc minētā piemēra, kur Delta ir 0. Savukārt, ja pamataktīva vērtība dubultosies, tad opcijas cena visticamāk palielināsies par vairāk nekā 60 vienībām.

fser stratēģija binārām opcijām

Gamma - parāda Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Citiem vārdiem procentu likmes ietekme uz opcijas cenu pamataktīva cenas izmaiņas par vienu vienību izmaina Deltu par vienu Gamma vienību.

Augsts Gamma koeficients norāda uz augstu Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām.

Procentu likmju tirdzniecība un lēmuma par procentu likmēm publicēšana

Theta - ir koefiecients, kas parāda opcijas cenas izmaiņas laika gaitā, pieņemot, kad pārējie faktori ir nemainīgi. Laika faktora ietekme uz opcijas cenu ir izskaidrojama ar to, ka jo īsāks opcijas termiņš, jo samazinās opcijas cenai pielietojamais svārstīgums volatility.

uzlabota rp ātra nauda

Izņemot dažus ļoti retus gadījumus, Theta gandrīz vienmēr ir negatīva. Vega - ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva svārstīgumu volatility.

labākais opciju tirdzniecībai

Augsts Vega rādītājs parāda opcijas cenas augstu jūtīgumu pret pamataktīva tirgus cenas svārstībām. Rho- ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret procentu likmēm.

kā ātri nopelnīt naudu ar bitcoin

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku! Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

Pēdējie Komisijas un ECB regulārie konverģences ziņojumi tika pieņemti Dānija un Apvienotā Karaliste nav izteikušas vēlēšanos ieviest euro, tādēļ vērtējums uz tām neattiecas. Detalizēts vērtējums par konverģences stāvokli šajās valstīs ir ietverts šā ziņojuma tehniskajā pielikumā SEC

Swedbank Ilgtspējas hakatons Hakatonā mēs meklēsim ilgtspējīgus, iedvesmojošus un inovatīvus risinājumus tādām jomām kā viedās pilsētas, biznesa ilgtspēja, atjaunojamā enerģija, videi draudzīgs dzīvesveids un pārtika.